FX Beat - 9 августа 2017

> Сегодня: рискофобия и фиксация прибыли.
> Глобальные факторы: геополитическая напряженность вокруг Кореи. Японская иена подешевела против доллара США более чем на 1%, индекс VIX (по данным CBOE) вырос на 1% из-за усиления напряженности между США и КНДР: в ответ на упоминания о возможности нанести удар по американской базе на о. Гуам Дональд Трамп пообещал северокорейскому режиму "огонь и ярость". Как пишет Washington Post со ссылкой на аналитиков Defense Intelligence Agency, КНДР удалось разработать ядерные боеголовки для ракет. Другие источники также сообщают, что Северная Корея накапливает достаточное количество делящихся материалов для производства 12 боеголовок. Инвесторы восприняли эту ситуацию как возможность для фиксации прибыли и перевода средств в безопасные активы, в результате чего золото подорожало более чем на 1%.
По итогам заседания комитета ОПЕК и ее союзников страны, которые хуже других соблюдали договоренности, - Ирак, ОАЭ и Казахстан - подтвердили, что в дальнейшем собираются сократить добычу.
Американский институт нефти вчера сообщил, что складские запасы нефти в США за неделю с 29 июля по 4 августа сократились на 7,8 млн. барр. (ожидалось уменьшение на 2,3 млн. барр.). Впрочем, общий эффект для рынка оказался отрицательным, так как запасы бензина неожиданно выросли на 1,5 млн. барр., хотя ожидалось сокращение на такую же величину. Сегодня свои данные по запасам в хранилищах представит Управление энергетической информации. Если окажется, что импорт сократился и снижение добычи продолжилось, цена Брент может приблизиться к уровню сопротивления $52,73/барр.
> Прогноз. Евро находится возле прочной поддержки $1,1720, сопротивление на рубеже $1,1800, сегодняшняя динамика пары EUR/USD зависит от геополитики.
> Региональные факторы: колебания в боковом тренде на фоне низкой активности валютного рынка. Объем валютных торгов на Московской бирже остается довольно скромным, что обусловлено сезонными факторами. При этом заявки на покупку долларов со стороны иностранных игроков привели к тому, что в первой половине дня пара USD/RUB протестировала локальный максимум 60,08.
Ближе к концу сессии предложение иностранной валюты со стороны экспортеров вернуло пару USD/RUB к отметке 59,70, несмотря на волатильность нефтяного рынка, после чего доллар снова подорожал.
Роснефть в ходе вчерашней телефонной конференции подтвердила, что сделка по приобретению доли в Essar Oil будет закрыта в ближайшие дни. Сделка, оцениваемая в общей сложности в $12-13 млрд., может существенно повлиять на объем валютной ликвидности. Приобретаемый Роснефтью пакет (49% без учета доли ее партнеров) оценивается в $6,1 млрд., причем, приобретая долю в акционерном капитале (стоимостью $3,4 млрд.), российская компания также обеспечит погашение долга Essar Oil (на сумму $2,6 млрд.).
> Прогноз. Сегодня на динамику пары USD/RUB повлияют данные Управления энергетической информации США по товарным запасам нефти. Если эта статистика окажется благоприятной для нефтяного рынка, пара USD/RUB может снизиться до 59,69 (20-дневное скользящее среднее), в противном случае она должна подняться до 60,30.